1. Auflage - Oktober 2001
89,90 Euro
2001. XVIII, 334 Seiten, Softcover
- Lehrbuch -
ISBN-10: 0-471-43641-0
ISBN-13: 978-0-471-43641-6 - John Wiley & Sons

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Probekapitel

Kurzbeschreibung
"Option Pricing" - Ein bahnbrechendes Buch mit einer einzigartigen interaktiven Lern-CD. Autor Jerry Marlow erläutert hier Theorie und Praxis des Black-Scholes Modells zur Optionspreisbildung, indem er Text und interaktive Computeranimation miteinander verbindet. Er gibt eine detaillierte Einführung in die Grundlagen des Optionshandels, wobei er schwerpunktmäßig auf die Anwendung des Black-Scholes Modells, das Delta Hedging sowie andere fortgeschrittene Handelskonzepte eingeht. Mit diesem Buch lernen auch Sie, eines der wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Tools im Optionshandel erfolgreich in den Griff zu bekommen. "Option Pricing" plus CD: interaktiv, anschaulich, praxisnah - Black&Scholes leicht gemacht.

Aus dem Inhalt
The True Logic of this World is in the Calculus of Probabilities.

Getting Up and Running.

Volatility.

Every Financial Forecast is a Probability Distribution.

Black-Scholes Asumptions (Part I).

Working with Geometric or Continuously Compounded Rates of Return.

Expected Return.

How Dividends Affect Price Paths and Forecasts.

Option Outcomes, Probability Distributions, and Expected Returns.

Option Pricing.

Black-Scholes Assumptions (Part II).

Value of Early Exercise of American Options.

Black's Approximation for Valuing American Options.

Sensitivity of Option Values to Changes in Volatility, Spot Price of Underlying, Time to Expiration, and Risk-Free Rates.

Using Options to Leverage Your Expected Return.

Black-Scholes Assumptions (Part III).

Using the Animations to Assess Option Opportunities.

What We Didn't Tell You.

Using the Animation to Sell Options to Others.

Risk Management and Value at Risk.

An Investment Strategy.

Navigating Through the Animations.Index.